动力小说

第8章 不动点(第1页)

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一连几周,徐安都埋首于被分配的脏活和对那组窗口抖动数据的反复分析中。

她曾经调侃概率统计是在噪声中寻找幻觉。

如今她也成了寻找幻觉的人。

她迅速计算了局部自相关函数,噪声并没有被完全过滤掉,反而在某些尺度上被放大。

那是一种近似分形的震荡,像拓扑世界里一条不断自我缠绕,永远无法简单收敛的路径。

她开始反复推演模型参数,把整个市场拆解成无数微观片段去重构。

一次次迭代,仿佛一张模糊的地图被一寸寸描摹出来。

在某一次运算中,模型突然稳定下来,曲线不再是混乱的抖动,而呈现出一种微妙的内在秩序。

不是幻觉,而是真实的数学规律。

她知道,她离答案越来越近了。

第二天一早,徐安拿着自己的模型给周延平看。

她讲完,房间短暂地安静了一秒。

周延平的指尖轻轻敲着桌面,若有所思。

片刻后,他才抬眼,温和地开口;“做得不错。

周五全员大会,你把这个拿出来讲讲。”

“现在还很粗糙,”

徐安下意识解释:“我还没在实际数据上做过完整回测。”

“不用。”

周延平截断她,声音里带着点鼓励:“年轻人要抓住机会,重要的是把概念表达清楚,细节以后可以慢慢完善。”

“好。”

徐安点了点头,没有再说什么。

周五的大会,会议室里坐满了人。

徐安站在讲台上,有些微微的紧张。

她过去的两天一直在忙着将理论模型套进实盘模拟,但时间太赶,只跑通了近三年的数据。

她刚讲完第一部分没多久,就有交易员打断她:“回测样本才三年?三年样本市场环境都没覆盖全,有什么稳健性?”

“三年的样本确实短,”

徐安试图解释,“但高频策略对市场微观结构的依赖很高。

十年前的数据几乎没有参考价值,三年的数据足够验证概念了。”

“交易成本呢?”

又一个人开口:“这么高频,不光手续费和滑点,冲击成本都不考虑,跑出来的收益全是幻觉。”

“还有延迟,你在微秒级的窗口找规律,你的算法能跑在微秒里吗?延迟超过一微秒,这模型就是废纸。”

交易员们争先恐后地发言,徐安知道有些是挑刺,但有些确实是无法忽视的事实。

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